PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции OBMCX по среднегодовой доходности: 21.00% против 19.20% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий KSOAX и OBMCX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.82

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.42

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.82

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

13.69

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.82

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между KSOAX и OBMCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и OBMCX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и OBMCX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-68.24%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-12.68%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-28.11%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-50.04%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.04%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-16.51%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.54%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и OBMCX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.02%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

19.34%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

27.49%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

26.14%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.73%

+0.11%