PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции NESGX по среднегодовой доходности: 21.00% против 14.90% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий KSOAX и NESGX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NESGX в 1.85%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.58

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.17

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.11

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

10.44

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.58

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между KSOAX и NESGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и NESGX

Ни KSOAX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и NESGX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-50.29%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-17.27%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-50.05%

+16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-50.29%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-4.31%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-11.74%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

5.14%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и NESGX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.14%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

23.43%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

35.37%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

29.13%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

25.56%

+0.28%