PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции NEAGX по среднегодовой доходности: 21.00% против 18.04% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий KSOAX и NEAGX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NEAGX в 1.86%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.14

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.71

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.27

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

15.19

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.14

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между KSOAX и NEAGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и NEAGX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и NEAGX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-41.80%

-28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.01%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-36.31%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-36.31%

-10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-7.75%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.72%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.93%

+10.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и NEAGX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.64%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

19.84%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

28.93%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

24.33%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

23.90%

+1.94%