Сравнение KSOAX с WWWFX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and WWWFX (Kinetics Internet No Load) are both mutual funds - KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.96%/yr vs 14.91%/yr for WWWFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.71%/yr for WWWFX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и WWWFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции WWWFX по среднегодовой доходности: 18.96% против 14.91% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 18.96%
WWWFX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам KSOAX и WWWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 17.61% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | -7.07% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 56.61% |
Correlation
The correlation between KSOAX and WWWFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г. | 0.68 |
The correlation between KSOAX and WWWFX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. WWWFX — Ранг доходности на риск
KSOAX
WWWFX
Сравнение KSOAX c WWWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSOAX | WWWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.63 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.25 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSOAX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.69 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и WWWFX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и WWWFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -75.71% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -31.95% | +13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -31.95% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -40.65% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -42.32% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -27.93% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -31.34% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 15.94% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и WWWFX
Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 6.04%, в то время как у Kinetics Internet No Load (WWWFX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | WWWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.62% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 22.94% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 28.95% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 27.86% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 26.76% | -0.63% |
Сравнение комиссий KSOAX и WWWFX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WWWFX в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и WWWFX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 1.94% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
KSOAX and WWWFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWFX has higher volatility (6.62%) compared to KSOAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs WWWFX's -75.71%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и WWWFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор