Сравнение KSDIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.35% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и TASCX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
KSDIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
KSDIX
TASCX
Сравнение KSDIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.26 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.36 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 10.07 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и TASCX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и TASCX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -58.55% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.12% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -30.26% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -40.45% | -8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -3.47% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -8.66% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.84% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и TASCX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.86% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 10.69% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.59% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 25.48% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 24.17% | -1.57% |