Сравнение KSDIX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции KSDIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.66% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и RYSEX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
KSDIX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
KSDIX
RYSEX
Сравнение KSDIX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.61 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.65 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.46 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и RYSEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и RYSEX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и RYSEX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -43.25% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -10.97% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.03% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -32.13% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -5.62% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -6.39% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.32% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и RYSEX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.54% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 9.66% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.14% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.43% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 17.40% | +5.20% |