Сравнение KSDIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции KSDIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.38% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и JMCRX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
KSDIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
KSDIX
JMCRX
Сравнение KSDIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.61 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.88 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.55 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и JMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и JMCRX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и JMCRX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -46.65% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.23% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -26.90% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -46.65% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -4.38% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.49% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.13% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и JMCRX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.22% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.16% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 22.35% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.90% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.60% | +1.00% |