Сравнение KSDIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
KSDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 1 дек. 2009 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSDIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 7.19% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 22.68% | -16.26% | 7.64% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции KSDIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.09% против 21.84% соответственно.
KSDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.09%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSDIX и AVALX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
KSDIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
KSDIX
AVALX
Сравнение KSDIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.51 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.14 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.63 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 5.65 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 27.42 | -21.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.51 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KSDIX и AVALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и AVALX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.27% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и AVALX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSDIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -73.72% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -13.02% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -32.00% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | -48.34% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -3.79% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -11.01% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.68% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и AVALX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) составляет 5.43%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSDIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.77% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 14.37% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 21.22% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 22.62% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.33% | +0.27% |