PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 21.31% против 9.61% соответственно.

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KMKNXKSCOX с KSOAX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий KSCOX и EMCAX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

KSCOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.41

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.72

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

0.74

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

3.00

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCAX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.12

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между KSCOX и EMCAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и EMCAX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и EMCAX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-51.81%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-10.15%

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-30.60%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-42.79%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-6.22%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-13.33%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

2.50%

+12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и EMCAX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.42%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

10.49%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

17.50%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

18.18%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

20.21%

+5.63%