Сравнение KSA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
KSA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.66% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и VWO
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
KSA vs. VWO — Ранг доходности на риск
KSA
VWO
Сравнение KSA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.28 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.80 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.89 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.18 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.28 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между KSA и VWO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и VWO
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и VWO
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -67.68% | +27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.23% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -32.80% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -36.39% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -8.13% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -15.93% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.22% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и VWO
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 7.07% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.41% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.26% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.83% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.21% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 19.18% | +0.99% |