PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
-23.37%
KSA
EWW

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -25.55%.


KSA

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EWW

С начала года

-25.55%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-17.65%

5 лет (среднегодовая)

4.75%

10 лет (среднегодовая)

-0.67%

Основные характеристики


KSAEWW
Коэф-т Шарпа0.53-0.72
Коэф-т Сортино0.82-0.85
Коэф-т Омега1.110.89
Коэф-т Кальмара0.35-0.61
Коэф-т Мартина1.35-1.12
Индекс Язвы5.24%15.43%
Дневная вол-ть13.32%24.27%
Макс. просадка-40.56%-64.95%
Текущая просадка-13.89%-28.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и EWW

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и EWW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.53-0.72
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.82-0.85
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.110.89
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35-0.61
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.35-1.12
KSA
EWW

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа EWW равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
-0.72
KSA
EWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EWW

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности EWW в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.00%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%

Просадки

Сравнение просадок KSA и EWW

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.89%
-28.42%
KSA
EWW

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EWW

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.26%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
5.63%
KSA
EWW