PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSA с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с EWW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).

KSA и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSA или EWW.

Корреляция

Корреляция между KSA и EWW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

-0.33

EWW:

-0.42

Коэф-т Сортино

KSA:

-0.46

EWW:

-0.28

Коэф-т Омега

KSA:

0.94

EWW:

0.96

Коэф-т Кальмара

KSA:

-0.28

EWW:

-0.31

Коэф-т Мартина

KSA:

-1.31

EWW:

-0.46

Индекс Язвы

KSA:

4.10%

EWW:

20.98%

Дневная вол-ть

KSA:

14.24%

EWW:

28.65%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

EWW:

-64.94%

Текущая просадка

KSA:

-16.29%

EWW:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 24.13%.

KSA

С начала года

-3.18%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-4.47%

1 год

-4.60%

5 лет

12.84%

10 лет

N/A

EWW

С начала года

24.13%

1 месяц

15.55%

6 месяцев

14.89%

1 год

-11.70%

5 лет

16.92%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий KSA и EWW

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
EWW
iShares MSCI Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSA и EWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг риск-скорректированной доходности KSA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSA c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EWW

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью EWW в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		3.55%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.54%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%

Просадки

Сравнение просадок KSA и EWW

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EWW

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 4.29%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...