Сравнение KSA с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
KSA и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 9.17% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.88% против -1.38% соответственно.
KSA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 8.88%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и TLT
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
KSA vs. TLT — Ранг доходности на риск
KSA
TLT
Сравнение KSA c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.11 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.37 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между KSA и TLT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и TLT
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.70% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и TLT
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -48.35% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.23% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -43.70% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -48.35% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -40.17% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -13.62% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.38% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и TLT
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что KSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.71% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 6.61% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 11.44% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.90% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 14.93% | +5.24% |