Сравнение KSA с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
KSA и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -13.26% | 34.82% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции KSA превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.20% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и SPEM
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
KSA vs. SPEM — Ранг доходности на риск
KSA
SPEM
Сравнение KSA c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.28 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.79 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.87 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.12 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.28 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KSA и SPEM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и SPEM
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и SPEM
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -64.41% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.35% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -31.94% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -36.06% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -8.25% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -14.87% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.25% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и SPEM
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 7.07%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.45% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.23% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.79% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.94% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.75% | +1.42% |