Сравнение KSA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
KSA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.16% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.78% против 28.54% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 7.36%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.78%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и SOXX
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
KSA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
KSA
SOXX
Сравнение KSA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.01 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.62 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.46 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 16.48 | -16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.01 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KSA и SOXX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и SOXX
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.72% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и SOXX
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -70.21% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -15.77% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -45.75% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -45.75% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.16% | -7.66% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -20.10% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.95% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 6.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 12.68% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 26.35% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 40.12% | -21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 35.47% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 32.98% | -12.81% |