Сравнение KSA с RSBY
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. KSA is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, KSA returned -0.43% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. KSA charges 0.74%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности KSA и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | -8.20% | -0.46% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between KSA and RSBY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. RSBY — Ранг доходности на риск
KSA
RSBY
Сравнение KSA c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.32 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 5.39 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и RSBY
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -23.32% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -7.95% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -6.07% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -13.29% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.41% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и RSBY
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.17% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 8.39% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 11.40% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.34% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 13.34% | +6.65% |
Сравнение комиссий KSA и RSBY
KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и RSBY
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and RSBY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (3.17%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -0.43% for KSA. On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.74% for RSBY.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор