Сравнение KSA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
KSA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.83% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и IWM
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
KSA vs. IWM — Ранг доходности на риск
KSA
IWM
Сравнение KSA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.70 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.93 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.08 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KSA и IWM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и IWM
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и IWM
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -59.05% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -13.74% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -31.91% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -41.13% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -7.33% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -10.83% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.73% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и IWM
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.07% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.36% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.48% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 23.18% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 22.54% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 22.99% | -2.82% |