Сравнение KSA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Gold Trust (IAU).
KSA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.68% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.83% против 14.27% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 8.83%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSA и IAU
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
KSA vs. IAU — Ранг доходности на риск
KSA
IAU
Сравнение KSA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.90 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 2.33 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.72 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.95 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.90 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.26 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между KSA и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и IAU
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.71% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KSA и IAU
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -45.14% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -19.18% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -20.93% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -21.82% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -11.71% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -15.98% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 5.23% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 7.07%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.44% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 24.15% | -12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 27.64% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.70% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 15.83% | +4.34% |