Сравнение KSA с IAU
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, KSA returned 7.14%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности KSA и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.28% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам KSA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between KSA and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. IAU — Ранг доходности на риск
KSA
IAU
Сравнение KSA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.71 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.69 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и IAU
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -45.14% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -26.36% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -26.36% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.36% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -26.36% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -26.36% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -16.00% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 11.02% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 6.56% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 24.04% | -12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 27.79% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 18.35% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 16.05% | +3.94% |
Сравнение комиссий KSA и IAU
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и IAU
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (6.56%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs 7.14% for KSA. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.
KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for IAU.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while IAU is Gold. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор