PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, KSA returned 7.14%/yr vs 10.34%/yr for DBO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности KSA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.34% соответственно.

KSA

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
-1.33%
С начала года
2.95%
1 год
-0.43%
3 года*
-1.60%
5 лет*
1.46%
10 лет*
7.14%

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.95%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between KSA and DBO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г.

0.22

The correlation between KSA and DBO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с SPWOKSA с HLALKSA с EZA
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с TPLDBO с xle

Доходность на риск

KSA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.42

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.06

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.85

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

4.96

-5.04

KSA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSA и DBO

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-90.18%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-27.73%

+16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-28.20%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-37.68%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-61.69%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.29%

-57.23%

+38.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-62.22%

+50.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

10.33%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и DBO

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

13.80%

-11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

31.15%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

36.05%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

32.93%

-16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

31.92%

-11.93%

Сравнение комиссий KSA и DBO

KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и DBO

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and DBO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.34% vs 7.14% for KSA. On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.34% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.16% for DBO.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while DBO is Oil & Gas. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор