PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с DBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Invesco DB Oil Fund (DBO).

KSA и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSA и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		8.68%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 8.83% против 11.62% соответственно.

KSA

1 день
-0.45%
1 месяц
8.17%
С начала года
8.68%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.44%
3 года*
3.72%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP

Сравнение комиссий KSA и DBO

KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Доходность на риск

KSA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSADBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.05

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.62

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.06

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

3.69

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.05

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.01

+0.33

Корреляция

Корреляция между KSA и DBO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и DBO

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности DBO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.71%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и DBO

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и DBO.

Загрузка...

Показатели просадок

KSADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-90.18%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-18.19%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-37.68%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-61.69%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-58.95%

+45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-62.32%

+50.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

10.16%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и DBO

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 7.07%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

16.15%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

25.38%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

36.04%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

31.73%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

31.53%

-11.36%