Сравнение KRT с STZ
KRT (Karat Packaging Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. KRT operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KRT returned 13.30%/yr vs -8.24%/yr for STZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRT и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRT показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 3.44%.
KRT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 38.41%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 29.10%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам KRT и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 33.08% | -20.12% | 28.81% | 86.11% | -27.07% | 8.89% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 8.06% |
Correlation
The correlation between KRT and STZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
KRT:
$582.73M
STZ:
$24.46B
KRT:
$1.58
STZ:
$11.23
KRT:
18.39
STZ:
12.54
KRT:
1.89
STZ:
7.81
KRT:
1.22
STZ:
2.69
KRT:
3.76
STZ:
2.92
KRT:
$481.07M
STZ:
$9.14B
KRT:
$172.90M
STZ:
$4.71B
KRT:
$56.33M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRT vs. STZ — Ранг доходности на риск
KRT
STZ
Сравнение KRT c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Karat Packaging Inc. (KRT) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRT | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.60 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -1.07 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.53 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.34 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KRT и STZ
Максимальная просадка KRT за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRT и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -67.39% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -26.51% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.03% | -51.28% | +17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.46% | -51.28% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -45.54% | +41.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -16.58% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.40% | 14.89% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRT и STZ
Karat Packaging Inc. (KRT) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что KRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRT | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 8.70% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 23.49% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.76% | 29.97% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.40% | 24.50% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.50% | 26.94% | +18.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRT и STZ
Дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRT Karat Packaging Inc. | 6.20% | 7.98% | 5.12% | 6.24% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRT и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Karat Packaging Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KRT и STZ
KRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.53M при выручке в 116.95M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
KRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.46M при выручке в 116.95M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
KRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karat Packaging Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.74M при выручке в 116.95M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
KRT and STZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRT has higher volatility (13.45%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, KRT dropped -48.46% vs STZ's -67.39%.
KRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRT и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор