Сравнение KREF с QTUM
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, KREF returned -11.60%/yr vs 29.15%/yr for QTUM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 53.29%.
KREF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 53.29%
- 6 месяцев
- 50.69%
- 1 год
- 95.36%
- 3 года*
- 52.22%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KREF и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -14.22% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | -4.58% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 53.29% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Correlation
The correlation between KREF and QTUM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. QTUM — Ранг доходности на риск
KREF
QTUM
Сравнение KREF c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.28 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 23.69 | -24.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 3.65 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.10 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 1.08 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок KREF и QTUM
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -38.45% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -15.26% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -25.39% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -38.45% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.67% | -0.59% | -50.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -8.25% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 4.04% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и QTUM
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 7.76%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 9.76% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 20.35% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 26.26% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 26.56% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 27.17% | +3.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и QTUM
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.77% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KREF and QTUM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (9.76%) compared to KREF (7.76%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор