Сравнение KRE с TRU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и TransUnion (TRU).
KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности KRE и TRU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и TRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
TRU TransUnion | -19.64% | -7.01% | 35.59% | 21.85% | -51.90% | 19.91% | 16.30% | 51.34% | 3.69% | 77.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у TRU с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям TRU по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.86% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
TRU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. TRU — Ранг доходности на риск
KRE
TRU
Сравнение KRE c TRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и TransUnion (TRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | TRU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.38 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.26 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.50 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.06 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | TRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.38 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.14 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между KRE и TRU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и TRU
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности TRU в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
TRU TransUnion | 0.68% | 0.54% | 0.45% | 0.61% | 0.70% | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и TRU
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки TRU в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и TRU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | TRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -64.92% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -33.43% | +18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -64.92% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -64.92% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -43.49% | +33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -17.96% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 15.72% | -9.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и TRU
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у TransUnion (TRU) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | TRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.67% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 30.56% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 46.10% | -17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 38.03% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 34.47% | -2.51% |