PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KRE с TRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с TRU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while TRU (TransUnion) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 9.58%/yr vs 9.16%/yr for TRU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRE и TRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и TransUnion (TRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у TRU с доходностью -5.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRE имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции TRU немного отстают с 9.16%.

KRE

1 день
2.82%
1 месяц
8.12%
6 месяцев
15.52%
С начала года
21.63%
1 год
28.92%
3 года*
24.54%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.58%

TRU

1 день
4.03%
1 месяц
17.14%
6 месяцев
-4.99%
С начала года
-5.53%
1 год
-11.06%
3 года*
0.89%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и TRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		21.63%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
TRU
TransUnion		-5.53%-7.01%35.59%21.85%-51.90%19.91%16.30%51.34%3.69%77.69%

Correlation

The correlation between KRE and TRU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г.

0.44

The correlation between KRE and TRU has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

TransUnion

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с IATKRE с DPSTKRE с VFHKRE с NVDA
Часто сравнивают с TRU:
TRU с SPYTRU с APPTRU с ADSKTRU с VOOTRU с MCOTRU с COFTRU с CTVA

Доходность на риск

KRE vs. TRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TRU
Ранг доходности на риск TRU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c TRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и TransUnion (TRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRETRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.27

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.12

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.32

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-0.52

+5.58

KRE vs. TRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TRU равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и TRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRE и TRU

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки TRU в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и TRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRETRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-64.92%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-34.66%

+19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-47.27%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-64.92%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-64.92%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.57%

+33.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-18.56%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

21.36%

-15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и TRU

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.76%, в то время как у TransUnion (TRU) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRETRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

12.72%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

31.56%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

40.52%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

38.93%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

34.84%

-3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и TRU

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности TRU в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.05%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
TRU
TransUnion		0.59%0.54%0.45%0.61%0.70%0.30%0.30%0.35%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRE and TRU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRU has higher volatility (12.72%) compared to KRE (5.76%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs TRU's -64.92%.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и TRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор