PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRE с KBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRE и KBE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности KRE и KBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.66%
23.99%
KRE
KBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRE:

0.70

KBE:

0.99

Коэф-т Сортино

KRE:

1.25

KBE:

1.62

Коэф-т Омега

KRE:

1.15

KBE:

1.20

Коэф-т Кальмара

KRE:

0.55

KBE:

1.05

Коэф-т Мартина

KRE:

2.93

KBE:

5.51

Индекс Язвы

KRE:

7.09%

KBE:

4.68%

Дневная вол-ть

KRE:

29.52%

KBE:

26.10%

Макс. просадка

KRE:

-68.54%

KBE:

-83.15%

Текущая просадка

KRE:

-16.25%

KBE:

-11.03%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у KBE с доходностью 23.85%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.63% соответственно.


KRE

С начала года

18.68%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

31.31%

1 год

19.47%

5 лет

3.61%

10 лет

6.55%

KBE

С начала года

23.85%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

26.33%

1 год

24.55%

5 лет

6.14%

10 лет

7.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRE и KBE

И KRE, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.


KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии KBE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRE c KBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.700.99
Коэффициент Сортино KRE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.251.62
Коэффициент Омега KRE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.20
Коэффициент Кальмара KRE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.551.05
Коэффициент Мартина KRE, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.935.51
KRE
KBE

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и KBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
0.99
KRE
KBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и KBE

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности KBE в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
1.90%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%1.37%
KBE
SPDR S&P Bank ETF
1.73%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.35%1.39%1.69%1.59%1.37%

Просадки

Сравнение просадок KRE и KBE

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и KBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.25%
-11.03%
KRE
KBE

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и KBE

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с SPDR S&P Bank ETF (KBE) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.60%
7.23%
KRE
KBE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab