Сравнение KRE с KBE
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and KBE (State Street SPDR S&P Bank ETF) are both Financials Equities funds from State Street - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 9.19%/yr vs 10.72%/yr for KBE. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KRE и KBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.72% соответственно.
KRE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 20.73%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 4.91%
KBE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 18.30%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 4.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $109.44M | $107.17M | $132.88M | |
| $943.86M | $985.86M | $1.06B |
Сравнение доходности по годам KRE и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 20.73% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 18.30% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
Correlation
The correlation between KRE and KBE is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between KRE and KBE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KRE и KBE
Секторы
KRE
KBE
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KRE
KBE
Сырьевые материалы
KRE
-
KBE
-
Коммуникационные услуги
KRE
-
KBE
-
Потребительский циклический сектор
KRE
-
KBE
-
Потребительский защитный сектор
KRE
-
KBE
-
Энергетика
KRE
-
KBE
-
Здравоохранение
KRE
-
KBE
-
Промышленность
KRE
-
KBE
-
Недвижимость
KRE
-
KBE
-
Технологии
KRE
-
KBE
-
Коммунальные услуги
KRE
-
KBE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. KBE — Ранг доходности на риск
KRE
KBE
Сравнение KRE c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRE | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.01 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 5.33 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRE и KBE
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и KBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -83.15% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.63% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -25.97% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -45.25% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -53.14% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.42% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.73% | -27.32% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.50% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и KBE
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеют волатильность 5.51% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.25% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.46% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 21.22% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.62% | 27.04% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 29.66% | +2.09% |
Сравнение комиссий KRE и KBE
И KRE, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и KBE
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что сопоставимо с доходностью KBE в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 2.07% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.07% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, KRE and KBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KRE has higher volatility (5.51%) compared to KBE (5.25%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs KBE's -83.15%.
On 10-year performance, KBE leads with 10.72% vs 9.19% for KRE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBE has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBE has performed better with a 10.72% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE and KBE have the same expense ratio: 0.35% per year.
KRE and KBE have nearly identical dividend yields, around 2.07%.
KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while KBE tracks S&P Banks Select Industry Index.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и KBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор