Сравнение KRE с KBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE).
KRE и KBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и KBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и KBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у KBE с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям KBE по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.68% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и KBE
И KRE, и KBE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KRE vs. KBE — Ранг доходности на риск
KRE
KBE
Сравнение KRE c KBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | KBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.83 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KRE и KBE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и KBE
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности KBE в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и KBE
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки KBE в -83.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и KBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -83.15% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.63% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -45.25% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -53.14% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -10.32% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -27.72% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.80% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и KBE
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеют волатильность 5.39% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | KBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.35% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 16.70% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 26.14% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 27.44% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 29.89% | +2.07% |