Сравнение KRE с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
KRE и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и IAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRE имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции IAT немного впереди с 8.44%.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и IAT
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Доходность на риск
KRE vs. IAT — Ранг доходности на риск
KRE
IAT
Сравнение KRE c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.07 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KRE и IAT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и IAT
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности IAT в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и IAT
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и IAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -77.22% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -17.49% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -55.55% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -55.55% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -12.86% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -27.13% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 6.67% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и IAT
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.04% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 16.97% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 27.32% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 29.09% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 30.79% | +1.17% |