PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KRE с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с IAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 9.19%/yr vs 9.48%/yr for IAT. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. KRE charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности KRE и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью 19.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRE имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции IAT немного впереди с 9.48%.

KRE

1 день
-0.64%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
8.15%
С начала года
20.73%
1 год
32.36%
3 года*
20.10%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.19%
Всё время*
4.91%

IAT

1 день
-0.11%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
6.58%
С начала года
19.02%
1 год
34.46%
3 года*
22.92%
5 лет*
5.50%
10 лет*
9.48%
Всё время*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IAT

iShares U.S. Regional Banks ETF
$6.65M$9.95M$9.64M

KRE

SPDR S&P Regional Banking ETF
$943.86M$985.86M$1.06B

Сравнение доходности по годам KRE и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		20.73%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.02%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between KRE and IAT is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between KRE and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRE и IAT

Секторы
KRE
IAT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
IAT
100.0%

Сырьевые материалы

KRE

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

KRE

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

KRE

-

IAT

-

Энергетика

KRE

-

IAT

-

Здравоохранение

KRE

-

IAT

-

Промышленность

KRE

-

IAT

-

Недвижимость

KRE

-

IAT

-

Технологии

KRE

-

IAT

-

Коммунальные услуги

KRE

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с VFHKRE с NVDAKRE с VOO
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPYIAT с SWPPX

Доходность на риск

KRE vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KRE c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.59

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.15

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.98

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

5.10

+0.67

KRE vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAT равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRE и IAT

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-77.22%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-17.49%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-29.29%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-55.55%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-55.55%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.46%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.73%

-26.76%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

6.77%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и IAT

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеют волатильность 5.51% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.47%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

15.82%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

21.79%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.62%

28.75%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

30.66%

+1.09%

Сравнение комиссий KRE и IAT

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и IAT

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IAT в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.49%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.07%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KRE and IAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KRE has higher volatility (5.51%) compared to IAT (5.47%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, IAT leads with 9.48% vs 9.19% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAT has performed better with a 9.48% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.07% for KRE.

KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор