PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с IAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.97%/yr vs 8.18%/yr for IAT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. KRE charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности KRE и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью 6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KRE имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции IAT немного впереди с 8.18%.

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%

IAT

1 день
3.63%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.53%
6 месяцев
10.41%
1 год
28.77%
3 года*
24.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		6.53%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%

Correlation

The correlation between KRE and IAT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between KRE and IAT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRE и IAT

Секторы
KRE
IAT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
IAT
100.0%

Сырьевые материалы

KRE

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

KRE

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

KRE

-

IAT

-

Энергетика

KRE

-

IAT

-

Здравоохранение

KRE

-

IAT

-

Промышленность

KRE

-

IAT

-

Недвижимость

KRE

-

IAT

-

Технологии

KRE

-

IAT

-

Коммунальные услуги

KRE

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с VFHKRE с VOOKRE с NVDA
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPYIAT с SWPPX

Доходность на риск

KRE vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.31

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.83

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.65

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

4.23

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и IAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.10

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KRE и IAT

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и IAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-77.22%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-17.49%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-29.29%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-55.55%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-55.55%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-6.47%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-26.97%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

6.83%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и IAT

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеют волатильность 6.76% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.04%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

16.12%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

22.10%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

29.08%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

30.80%

+1.13%

Сравнение комиссий KRE и IAT

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и IAT

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IAT в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.78%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KRE and IAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IAT has higher volatility (7.04%) compared to KRE (6.76%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs IAT's -77.22%.

On 10-year performance, IAT leads with 8.18% vs 7.97% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAT has performed better with a 8.18% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.

IAT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.25% for KRE.

KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.42% for IAT.

IAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор