Сравнение KRE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KRE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.45% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и XLF
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
KRE vs. XLF — Ранг доходности на риск
KRE
XLF
Сравнение KRE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.05 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.19 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.05 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 0.16 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.05 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между KRE и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и XLF
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и XLF
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -82.69% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.79% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -25.81% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -42.86% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -11.89% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -20.10% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 4.96% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и XLF
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.76% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 11.45% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 19.25% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 18.69% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 22.18% | +9.78% |