Сравнение KRE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
KRE и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRE или XLF.
Доходность
Сравнение доходности KRE и XLF
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 29.06%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.90% соответственно.
KRE
29.06%
12.81%
37.82%
53.86%
6.49%
7.62%
XLF
34.95%
6.41%
22.22%
44.58%
13.14%
11.90%
Основные характеристики
| KRE | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 7.01% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 30.34% | 13.82% |
| Макс. просадка | -68.54% | -82.69% |
| Текущая просадка | -8.92% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и XLF
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между KRE и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и XLF
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.40% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и XLF
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и XLF
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.