PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и NVIDIA Corporation (NVDA).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.41% против 69.75% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

KRE vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRENVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.45

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.14

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.08

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

7.73

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRENVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.45

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.29

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.40

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между KRE и NVDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и NVDA

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок KRE и NVDA

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

KRENVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-89.72%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-20.21%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-66.34%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-66.34%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-15.10%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-36.40%

+14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

8.05%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и NVDA

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRENVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

10.43%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

25.79%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

41.42%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

51.72%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

49.84%

-17.88%