Сравнение KRE с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
KRE и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.03% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и KBWB
И KRE, и KBWB имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KRE vs. KBWB — Ранг доходности на риск
KRE
KBWB
Сравнение KRE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.63 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.87 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.53 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.22 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.48 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между KRE и KBWB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и KBWB
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и KBWB
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -50.27% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -16.38% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -49.31% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -50.27% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -11.08% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -11.82% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.55% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и KBWB
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.74% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 16.01% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 26.00% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 26.66% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 29.25% | +2.71% |