PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с DPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while DPST is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs -14.98%/yr for DPST. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. KRE charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности KRE и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 7.80% против -14.98% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between KRE and DPST is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.97

The correlation between KRE and DPST has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRE и DPST

Секторы
KRE
DPST

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
DPST
100.0%

Сырьевые материалы

KRE

-

DPST

-

Коммуникационные услуги

KRE

-

DPST

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

KRE

-

DPST

-

Энергетика

KRE

-

DPST

-

Здравоохранение

KRE

-

DPST

-

Промышленность

KRE

-

DPST

-

Недвижимость

KRE

-

DPST

-

Технологии

KRE

-

DPST

-

Коммунальные услуги

KRE

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с IATKRE с VFHKRE с VOOKRE с NVDA
Часто сравнивают с DPST:
DPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXLDPST с FAST.AS

Доходность на риск

KRE vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.55

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.18

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.94

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

2.11

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.17

+0.30

Просадки

Сравнение просадок KRE и DPST

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-97.73%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-40.44%

+25.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-68.38%

+40.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-93.99%

+41.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-97.73%

+42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-93.57%

+86.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-64.12%

+42.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

18.04%

-12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и DPST

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.14%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

17.99%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

47.46%

-31.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

69.35%

-45.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

89.36%

-59.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

94.57%

-62.65%

Сравнение комиссий KRE и DPST

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и DPST

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DPST в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, KRE and DPST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DPST has higher volatility (17.99%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, KRE leads with 7.80% vs -14.98% for DPST. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KRE has performed better with a 7.80% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

KRE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 2.01% for DPST.

KRE is categorized as Financials Equities, while DPST is Leveraged Equities. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.99% for DPST.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор