PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KRE с DPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRE и DPST составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности KRE и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.87%
81.67%
KRE
DPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRE:

0.67

DPST:

0.21

Коэф-т Сортино

KRE:

1.21

DPST:

0.98

Коэф-т Омега

KRE:

1.15

DPST:

1.12

Коэф-т Кальмара

KRE:

0.52

DPST:

0.20

Коэф-т Мартина

KRE:

2.79

DPST:

0.77

Индекс Язвы

KRE:

7.13%

DPST:

24.48%

Дневная вол-ть

KRE:

29.56%

DPST:

88.39%

Макс. просадка

KRE:

-68.54%

DPST:

-97.73%

Текущая просадка

KRE:

-15.97%

DPST:

-93.41%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 16.96%.


KRE

С начала года

19.07%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

29.09%

1 год

19.12%

5 лет

3.76%

10 лет

6.58%

DPST

С начала года

16.96%

1 месяц

-28.96%

6 месяцев

74.47%

1 год

16.63%

5 лет

-35.19%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRE и DPST

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.


DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KRE c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.670.21
Коэффициент Сортино KRE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.210.98
Коэффициент Омега KRE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.12
Коэффициент Кальмара KRE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.520.20
Коэффициент Мартина KRE, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.790.77
KRE
DPST

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
0.21
KRE
DPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и DPST

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DPST в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.58%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%1.37%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.53%1.78%1.51%0.59%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KRE и DPST

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и DPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.97%
-93.41%
KRE
DPST

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и DPST

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 7.40%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.40%
22.51%
KRE
DPST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab