Сравнение KRE с DPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).
KRE и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и DPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 8.41% против -14.00% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и DPST
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.
Доходность на риск
KRE vs. DPST — Ранг доходности на риск
KRE
DPST
Сравнение KRE c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.24 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 0.95 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.24 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.15 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.17 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между KRE и DPST составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и DPST
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DPST в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и DPST
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и DPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -97.73% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -41.50% | +26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -93.99% | +41.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -97.73% | +42.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -93.93% | +83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -63.65% | +41.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 18.66% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и DPST
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 16.21% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 54.34% | -36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 83.74% | -55.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 89.63% | -59.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 94.76% | -62.80% |