Сравнение KRE с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Vanguard Financials ETF (VFH).
KRE и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRE или VFH.
Доходность
Сравнение доходности KRE и VFH
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 32.30%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью 37.11%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.18% соответственно.
KRE
32.30%
15.56%
40.67%
57.72%
7.02%
7.86%
VFH
37.11%
9.01%
24.60%
49.19%
13.47%
12.18%
Основные характеристики
| KRE | VFH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.23 | 23.94 |
| Индекс Язвы | 7.01% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 30.43% | 14.76% |
| Макс. просадка | -68.54% | -78.61% |
| Текущая просадка | -6.63% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и VFH
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между KRE и VFH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRE c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и VFH
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VFH в 1.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.34% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.39% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.57% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и VFH
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и VFH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и VFH
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.