PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с NGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с NGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и NGL Energy Partners LP (NGL).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и NGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и NGL Energy Partners LP (NGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и NGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
NGL
NGL Energy Partners LP		25.20%100.40%-10.41%360.33%-33.52%-24.17%-75.27%34.05%-22.35%-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у NGL с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям NGL по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.84% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

NGL

1 день
1.54%
1 месяц
0.81%
С начала года
25.20%
6 месяцев
106.60%
1 год
168.67%
3 года*
62.83%
5 лет*
41.85%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

NGL Energy Partners LP

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с NGL:
NGL с PAANGL с ABBVNGL с IAGNGL с PAGPNGL с DVNNGL с IMO

Доходность на риск

KRE vs. NGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NGL
Ранг доходности на риск NGL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c NGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и NGL Energy Partners LP (NGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRENGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.72

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.16

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

4.40

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

12.33

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. NGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NGL равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и NGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRENGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.72

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.71

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.06

+0.07

Корреляция

Корреляция между KRE и NGL составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и NGL

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как NGL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%16.23%8.62%22.78%

Просадки

Сравнение просадок KRE и NGL

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки NGL в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и NGL.

Загрузка...

Показатели просадок

KRENGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-94.71%

+26.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-39.91%

+24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-66.77%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-92.74%

+37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-36.26%

+26.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-52.19%

+30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

14.26%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и NGL

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у NGL Energy Partners LP (NGL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRENGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

14.07%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

39.21%

-21.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

62.42%

-34.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

59.39%

-29.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

70.19%

-38.23%