PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KRE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности KRE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.80% против 13.12% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between KRE and GLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

-0.04

The correlation between KRE and GLD shifts across timeframes, from -0.08 (10 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KRE и GLD

Секторы
KRE
GLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

KRE

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

KRE

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

KRE

-

GLD

-

Энергетика

KRE

-

GLD

-

Здравоохранение

KRE

-

GLD

-

Промышленность

KRE

-

GLD

-

Недвижимость

KRE

-

GLD

-

Технологии

KRE

-

GLD

-

Коммунальные услуги

KRE

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

KRE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.21

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.60

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

4.15

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.60

-0.47

Просадки

Сравнение просадок KRE и GLD

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-45.56%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-19.21%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-19.21%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-21.03%

-31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-22.00%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-17.75%

+10.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-16.16%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

7.73%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и GLD

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.51%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

23.16%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

26.61%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

18.00%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

15.95%

+15.97%

Сравнение комиссий KRE и GLD

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и GLD

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and GLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.14%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 7.80% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

KRE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for GLD.

KRE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор