Сравнение KRE с GLD
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 9.59%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KRE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности KRE и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.59% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.59%
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам KRE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 14.14% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between KRE and GLD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | -0.04 |
The correlation between KRE and GLD shifts across timeframes, from -0.08 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. GLD — Ранг доходности на риск
KRE
GLD
Сравнение KRE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.87 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 2.35 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRE и GLD
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -45.56% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -24.46% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -24.46% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -24.46% | -28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -24.46% | -30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.91% | +23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -16.17% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 9.10% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.34%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 8.18% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 24.38% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 27.57% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 18.24% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.85% | 16.04% | +15.81% |
Сравнение комиссий KRE и GLD
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и GLD
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.19% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and GLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.18%) compared to KRE (6.34%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs 9.59% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
KRE has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for GLD.
KRE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.40% for GLD.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор