Сравнение KRE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Gold Shares (GLD).
KRE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.11% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и GLD
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
KRE vs. GLD — Ранг доходности на риск
KRE
GLD
Сравнение KRE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.89 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.31 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.70 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.90 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.89 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.25 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.63 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между KRE и GLD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и GLD
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и GLD
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -45.56% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -19.21% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -21.03% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -22.00% | -32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -11.71% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -16.17% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.25% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 10.48% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 24.34% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 27.81% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 17.75% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 15.88% | +16.08% |