PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с EUFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.80%/yr vs 11.98%/yr for EUFN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRE charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности KRE и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 7.80% против 11.98% соответственно.

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between KRE and EUFN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

0.60

The correlation between KRE and EUFN shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KRE и EUFN

Секторы
KRE
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRE
100.0%
EUFN
97.3%

Сырьевые материалы

KRE

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

KRE

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

KRE

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

KRE

-

EUFN

-

Энергетика

KRE

-

EUFN

-

Здравоохранение

KRE

-

EUFN

-

Промышленность

KRE

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

KRE

-

EUFN

-

Технологии

KRE

-

EUFN
1.1%

Коммунальные услуги

KRE

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

KRE vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.17

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.74

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

5.49

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUFN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.27

-0.14

Просадки

Сравнение просадок KRE и EUFN

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-53.25%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.77%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-15.95%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-35.15%

-17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-53.25%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-3.16%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-14.56%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.21%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и EUFN

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.14%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.00%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

16.56%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

19.75%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

21.80%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

24.55%

+7.37%

Сравнение комиссий KRE и EUFN

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и EUFN

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EUFN в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and EUFN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (7.00%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 11.98% vs 7.80% for KRE. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 11.98% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.32% for KRE.

KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.48% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор