Сравнение KRE с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
KRE и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.11% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции KRE уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.63% соответственно.
KRE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 8.29%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и EUFN
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
KRE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
KRE
EUFN
Сравнение KRE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.24 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.76 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.10 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.24 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.25 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KRE и EUFN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и EUFN
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.42% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и EUFN
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -53.25% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.77% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -35.15% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -53.25% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -10.30% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -14.68% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 4.22% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и EUFN
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.28%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 9.84% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 14.70% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 22.21% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 21.57% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 24.53% | +7.43% |