Сравнение KRBN с USE
KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. KRBN is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, KRBN returned 2.19%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
KRBN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRBN и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -6.55% | 23.11% | -13.56% | 4.26% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between KRBN and USE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | -0.01 |
Сравнение распределения секторов KRBN и USE
Секторы
KRBN
USE
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KRBN
USE
Сырьевые материалы
KRBN
-
USE
-
Коммуникационные услуги
KRBN
-
USE
-
Потребительский циклический сектор
KRBN
-
USE
-
Потребительский защитный сектор
KRBN
-
USE
-
Энергетика
KRBN
-
USE
-
Здравоохранение
KRBN
-
USE
-
Промышленность
KRBN
-
USE
-
Недвижимость
KRBN
-
USE
-
Технологии
KRBN
-
USE
-
Коммунальные услуги
KRBN
-
USE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. USE — Ранг доходности на риск
KRBN
USE
Сравнение KRBN c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRBN | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.46 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 2.88 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRBN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KRBN и USE
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -26.24% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -26.24% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -26.24% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -6.98% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -7.96% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 13.33% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и USE
Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 5.10%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 11.24% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 26.03% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 31.58% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 27.08% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 27.08% | +1.54% |
Сравнение комиссий KRBN и USE
И KRBN, и USE имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и USE
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности USE в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.04% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and USE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 2.19% for KRBN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRBN and USE have the same expense ratio: 0.79% per year.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 2.04% for KRBN.
They also come from different issuers: CICC and USCF.
USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор