Сравнение KRBN с KLIP
KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, KRBN returned -0.87%/yr vs 6.03%/yr for KLIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRBN показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.
KRBN
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRBN и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -6.67% | 23.11% | -13.56% | 10.96% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 11.11% |
Correlation
The correlation between KRBN and KLIP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. KLIP — Ранг доходности на риск
KRBN
KLIP
Сравнение KRBN c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRBN | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.24 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -0.58 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRBN и KLIP
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -21.48% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -21.48% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -21.48% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -13.95% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -4.20% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 8.74% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и KLIP
Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 4.45%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 5.30% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 13.02% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 16.55% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 18.09% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 18.09% | +10.36% |
Сравнение комиссий KRBN и KLIP
KRBN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и KLIP
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KLIP в 28.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.04% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and KLIP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to KRBN (4.45%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs KLIP's -21.48%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs -0.87% for KRBN. On fees, KRBN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRBN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 2.04% for KRBN.
KRBN is categorized as Commodities, while KLIP is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.95% for KLIP.
KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор