Сравнение KRBN с IVOL
KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KRBN is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 6.09%/yr vs -5.56%/yr for IVOL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRBN показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.64%.
KRBN
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -6.67%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRBN и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -6.67% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 107.69% | 25.03% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 5.24% |
Correlation
The correlation between KRBN and IVOL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KRBN
IVOL
Сравнение KRBN c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRBN | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.65 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | -1.36 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRBN и IVOL
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -31.16% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -12.08% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -14.48% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | -30.28% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.92% | -27.36% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -13.52% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | 5.73% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и IVOL
KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.66% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 5.00% | +12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 6.74% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 12.85% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 11.94% | +16.51% |
Сравнение комиссий KRBN и IVOL
KRBN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и IVOL
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IVOL в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.04% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and IVOL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRBN has higher volatility (4.45%) compared to IVOL (2.66%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, KRBN leads with 6.09% vs -5.56% for IVOL. On fees, KRBN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 6.09% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRBN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
IVOL has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.04% for KRBN.
KRBN is categorized as Commodities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.99% for IVOL.
KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор