PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KRBN с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с FTGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. KRBN is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 6.09%/yr vs 12.66%/yr for FTGC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.

KRBN

1 день
-2.05%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
-8.70%
С начала года
-6.67%
1 год
11.18%
3 года*
-0.87%
5 лет*
6.09%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.97%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.93%
С начала года
25.30%
1 год
34.47%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и FTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.67%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%25.03%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.30%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%16.94%

Correlation

The correlation between KRBN and FTGC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.14

The correlation between KRBN and FTGC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

KRBN vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRBNFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.19

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.92

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

2.81

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

9.29

-8.17

KRBN vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRBN и FTGC

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-59.47%

+23.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-12.34%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-12.34%

-15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-22.64%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.92%

-6.04%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-27.25%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

3.72%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и FTGC

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) имеют волатильность 4.45% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.50%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

13.39%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.79%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

15.87%

+11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

14.72%

+13.73%

Сравнение комиссий KRBN и FTGC

KRBN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и FTGC

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FTGC в 15.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.46%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and FTGC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTGC has higher volatility (4.50%) compared to KRBN (4.45%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 12.66% vs 6.09% for KRBN. On fees, KRBN is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.66% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRBN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 2.04% for KRBN.

They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор