PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с COM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - KRBN tracks the IHS Markit Global Carbon Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.33%/yr vs 8.06%/yr for COM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for COM.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 13.84%.

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

COM

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.18%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.21%
1 год
21.04%
3 года*
6.79%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и COM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.84%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%13.59%

Correlation

The correlation between KRBN and COM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV

Доходность на риск

KRBN vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.02

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.71

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.86

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

13.17

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа COM равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.02

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.84

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.71

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KRBN и COM

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и COM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-15.95%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-5.48%

-19.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-8.50%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-14.02%

-22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-5.48%

-9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-6.28%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

1.60%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и COM

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.13%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

8.66%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

10.46%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

9.60%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

9.78%

+18.84%

Сравнение комиссий KRBN и COM

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и COM

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности COM в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.48%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and COM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRBN has higher volatility (5.10%) compared to COM (4.13%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs COM's -15.95%.

On 5-year performance, COM leads with 8.06% vs 7.33% for KRBN. On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.06% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

COM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.04% for KRBN.

KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: CICC and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.70% for COM.

COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор