Сравнение KRBN с AMLP
KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the S&P Global Carbon Credit Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 5.74%/yr vs 20.05%/yr for AMLP. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRBN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%.
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $1.68M | $1.03M | $710.96K |
Сравнение доходности по годам KRBN и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -3.98% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 107.69% | 25.03% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | 11.25% |
Correlation
The correlation between KRBN and AMLP is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between KRBN and AMLP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. AMLP — Ранг доходности на риск
KRBN
AMLP
Сравнение KRBN c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRBN | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.39 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 6.69 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRBN и AMLP
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -77.19% | +40.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -8.25% | -16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -14.27% | -11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | -20.92% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -1.74% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -17.25% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 2.94% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и AMLP
KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что KRBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.90% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 9.73% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 12.53% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 19.34% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 27.65% | +0.76% |
Сравнение комиссий KRBN и AMLP
И KRBN, и AMLP имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и AMLP
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and AMLP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRBN has higher volatility (6.35%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs AMLP's -77.19%.
On 5-year performance, AMLP leads with 20.05% vs 5.74% for KRBN. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMLP has performed better with a 20.05% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRBN and AMLP have the same expense ratio: 0.90% per year.
AMLP has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 1.98% for KRBN.
KRBN is categorized as Commodities, while AMLP is MLPs. KRBN tracks S&P Global Carbon Credit Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: KraneShares and SS&C.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор