PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с WMB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, KR returned 8.39%/yr vs 18.10%/yr for WMB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 8.39% против 18.10% соответственно.

KR

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.97%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
-0.25%
3 года*
14.02%
5 лет*
13.67%
10 лет*
8.39%

WMB

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.34%
С начала года
20.67%
6 месяцев
21.95%
1 год
23.38%
3 года*
38.13%
5 лет*
26.76%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		3.59%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
WMB
The Williams Companies, Inc.		20.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between KR and WMB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.16

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

KR:

53.59

WMB:

31.29

Коэффициент PEG

KR:

7.77

WMB:

1.62

Коэффициент P/S

KR:

0.29

WMB:

7.33

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

KR vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.02

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.48

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.90

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

4.01

-4.03

KR vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и WMB

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-98.03%

+31.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-12.36%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-12.36%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-23.01%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-68.08%

+21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-9.30%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-27.07%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

5.85%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и WMB

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

6.77%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

15.61%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

23.04%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

23.63%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

30.90%

-1.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и WMB

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности WMB в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.19%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.87%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.86B
3.03B
(KR) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и WMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и The Williams Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.0%
82.1%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

KR and WMB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (9.03%) compared to WMB (6.77%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs WMB's -98.03%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор