PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.15%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.15% против 15.53% соответственно.

KR

1 день
2.31%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-21.30%
3 года*
9.72%
5 лет*
10.14%
10 лет*
7.15%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-7.75%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between KR and SPY is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г.

0.31

The correlation between KR and SPY shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.90

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.58

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.67

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

11.92

-13.93

KR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и SPY

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-55.19%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-8.88%

-16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-18.76%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-24.50%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-33.72%

-12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.14%

-3.17%

-20.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-9.04%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

1.98%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и SPY

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.87%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

9.85%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

12.50%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

17.15%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

17.95%

+11.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и SPY

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.45%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KR and SPY have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (11.60%) compared to SPY (4.87%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор