Сравнение KR с SPMO
KR (The Kroger Co.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, KR returned 7.08%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.08% против 20.30% соответственно.
KR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 7.08%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам KR и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | -5.23% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between KR and SPMO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between KR and SPMO shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. SPMO — Ранг доходности на риск
KR
SPMO
Сравнение KR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.36 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.15 | -9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и SPMO
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -30.95% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -12.70% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -20.13% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -22.74% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -30.95% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -10.13% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -4.59% | -17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.02% | 3.67% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и SPMO
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 11.67% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 20.23% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 22.58% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 20.33% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 20.83% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и SPMO
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
KR and SPMO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.08%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор