PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, KR returned 7.15%/yr vs 21.03%/yr for SPMO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.15% против 21.03% соответственно.

KR

1 день
2.31%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-21.30%
3 года*
9.72%
5 лет*
10.14%
10 лет*
7.15%

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		-7.75%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between KR and SPMO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.06

The correlation between KR and SPMO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

KR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.13

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.81

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

3.45

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

12.97

-14.98

KR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и SPMO

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-30.95%

-35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.70%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-20.13%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-22.74%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-30.95%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.14%

-4.53%

-19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-4.59%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

3.37%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и SPMO

The Kroger Co. (KR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.60% и 11.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

11.75%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

17.78%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

20.55%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

19.88%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

20.60%

+8.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и SPMO

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.45%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

KR and SPMO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.75%) compared to KR (11.60%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор