Сравнение KR с SJM
KR (The Kroger Co.) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs -0.36%/yr for SJM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 7.71% против -0.36% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам KR и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between KR and SJM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.23 |
The correlation between KR and SJM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
SJM:
-$11.77
KR:
0.28
SJM:
1.22
KR:
$147.23B
SJM:
$8.93B
KR:
$33.42B
SJM:
$3.00B
KR:
$5.29B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. SJM — Ранг доходности на риск
KR
SJM
Сравнение KR c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.19 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.44 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.10 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KR и SJM
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -45.67% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -22.82% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -35.35% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -38.11% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -38.11% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -28.87% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -13.48% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 10.04% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и SJM
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.74% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 17.90% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 29.94% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.79% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 24.21% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и SJM
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SJM в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и SJM
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
KR and SJM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs SJM's -45.67%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор