PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KR (The Kroger Co.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KR returned 10.62%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

KR

1 день
3.62%
1 месяц
-8.61%
6 месяцев
-5.24%
С начала года
-5.23%
1 год
-16.80%
3 года*
10.39%
5 лет*
10.62%
10 лет*
7.08%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KR
The Kroger Co.		-5.23%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%-7.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between KR and QQQM is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between KR and QQQM has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

KR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.48

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.01

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.30

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

8.14

-9.54

KR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и QQQM

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-35.04%

-31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.16%

-11.96%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.16%

-22.70%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-35.04%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-5.28%

-16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-8.15%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.02%

3.37%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и QQQM

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

7.39%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

15.34%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

18.54%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

22.65%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

22.30%

+6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и QQQM

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.39%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KR and QQQM have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (13.08%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор