Сравнение KR с QQQM
KR (The Kroger Co.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KR returned 12.39%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KR и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
KR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- -4.22%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 7.82%
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 0.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | -8.22% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between KR and QQQM is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between KR and QQQM has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
KR
QQQM
Сравнение KR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.43 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.15 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.58 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KR и QQQM
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -35.04% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -11.96% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -22.70% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -35.04% | +3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -0.75% | -16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -8.24% | -14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 3.11% | +6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и QQQM
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 4.51% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 12.06% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 15.91% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 22.23% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 22.11% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и QQQM
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.25% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KR and QQQM have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (8.90%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор