PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KR с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) is a stock, while OEF (iShares S&P 100 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Over the past 10 years, KR returned 7.82%/yr vs 16.70%/yr for OEF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 7.82% против 16.70% соответственно.

KR

1 день
1.65%
1 месяц
-6.50%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.41%
1 год
-4.22%
3 года*
12.94%
5 лет*
12.39%
10 лет*
7.82%

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		0.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between KR and OEF is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.31

The correlation between KR and OEF shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.L

Доходность на риск

KR vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.35

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.17

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.70

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

11.37

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.35

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.91

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок KR и OEF

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-54.11%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-11.06%

-8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.80%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-26.47%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-31.44%

-14.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-0.63%

-16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-11.76%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.62%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и OEF

The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

3.09%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

9.48%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

12.72%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

17.69%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

18.44%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и OEF

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.25%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

KR and OEF have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (8.90%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs OEF's -54.11%.

OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор