Сравнение KR с NEM
KR (The Kroger Co.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 8.32% против 13.80% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 74.95%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам KR и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between KR and NEM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.04 |
The correlation between KR and NEM shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
NEM:
$6.34
KR:
54.13
NEM:
15.82
KR:
7.85
NEM:
0.41
KR:
0.29
NEM:
4.83
KR:
$147.23B
NEM:
$17.23B
KR:
$33.42B
NEM:
$8.97B
KR:
$5.29B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. NEM — Ранг доходности на риск
KR
NEM
Сравнение KR c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.78 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.58 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и NEM
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -81.30% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -29.39% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -36.57% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -62.40% | +31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -62.40% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -23.71% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -41.37% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 10.73% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и NEM
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 15.74% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 37.43% | -17.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 47.44% | -19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 37.99% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 35.67% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и NEM
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KR and NEM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор