Сравнение KR с MNST
KR (The Kroger Co.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 7.71% против 13.21% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам KR и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between KR and MNST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
MNST:
$2.06
KR:
52.67
MNST:
42.93
KR:
7.64
MNST:
3.36
KR:
0.28
MNST:
9.92
KR:
$147.23B
MNST:
$8.79B
KR:
$33.42B
MNST:
$4.88B
KR:
$5.29B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. MNST — Ранг доходности на риск
KR
MNST
Сравнение KR c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.24 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.37 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.51 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KR и MNST
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -69.17% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -17.70% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -26.04% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -26.62% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -30.42% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -1.21% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -20.67% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 6.22% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и MNST
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 13.62% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 19.93% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 26.41% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 24.59% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 26.25% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и MNST
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и MNST
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
KR and MNST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор