PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с CRM

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KR returned 8.32%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.60% соответственно.

KR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.98%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.46%
1 год
0.76%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.21%
10 лет*
8.32%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		4.64%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between KR and CRM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.17

The correlation between KR and CRM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

KR:

54.13

CRM:

19.31

Коэффициент PEG

KR:

7.85

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

KR:

0.29

CRM:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

KR vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.98

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.38

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.95

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-1.78

+1.93

KR vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KR и CRM

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-70.50%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-39.36%

+19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-54.70%

+35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-58.62%

+27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-58.62%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-54.33%

+40.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-16.15%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

20.92%

-10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и CRM

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.04%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

16.76%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

31.59%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

38.09%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

37.07%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

35.38%

-6.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и CRM

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CRM в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		2.16%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
33.86B
11.13B
(KR) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
21.0%
76.9%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

KR and CRM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CRM's -70.50%.

KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор