Сравнение KR с COP
KR (The Kroger Co.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, KR returned 8.39%/yr vs 13.24%/yr for COP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.24% соответственно.
KR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 8.39%
COP
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам KR и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 3.59% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
COP ConocoPhillips Company | 21.75% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between KR and COP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
COP:
$5.90
KR:
53.59
COP:
19.03
KR:
7.77
COP:
1.10
KR:
0.29
COP:
2.39
KR:
$147.23B
COP:
$58.31B
KR:
$33.42B
COP:
$17.02B
KR:
$5.29B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. COP — Ранг доходности на риск
KR
COP
Сравнение KR c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KR | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.27 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.89 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KR и COP
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -84.55% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -15.48% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -36.19% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -36.19% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -70.66% | +24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -15.48% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -25.49% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 6.87% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и COP
The Kroger Co. (KR) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 9.03% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.50% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 23.44% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 29.56% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 32.85% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 37.67% | -8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и COP
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности COP в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.94% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
KR The Kroger Co. | 2.19% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и COP
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
KR and COP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (9.50%) compared to KR (9.03%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор