Сравнение KR с BF-B
KR (The Kroger Co.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 7.71% против -2.17% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам KR и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between KR and BF-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
BF-B:
$1.71
KR:
52.67
BF-B:
15.49
KR:
7.64
BF-B:
19.25
KR:
0.28
BF-B:
3.20
KR:
$147.23B
BF-B:
$3.91B
KR:
$33.42B
BF-B:
$2.32B
KR:
$5.29B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. BF-B — Ранг доходности на риск
KR
BF-B
Сравнение KR c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.11 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.25 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.58 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KR и BF-B
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -68.96% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -25.48% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -65.65% | +46.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -68.31% | +37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -68.96% | +22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -64.00% | +47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -11.60% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 11.09% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и BF-B
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.86% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 31.44% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 38.33% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 29.94% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 28.02% | +0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и BF-B
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и BF-B
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
KR and BF-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор