Сравнение KPRO с WNTR
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 3.28% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between KPRO and WNTR is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
KPRO
WNTR
Сравнение KPRO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.02 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 7.72 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и WNTR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -42.65% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -42.65% | +29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -10.67% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -20.46% | +17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 16.63% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и WNTR
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 17.89% | -16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 47.05% | -42.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 53.81% | -44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 53.49% | -45.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 53.49% | -45.79% |
Сравнение комиссий KPRO и WNTR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и WNTR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and WNTR have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -3.39% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.77% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор