PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. KPRO is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 27.98% for SPY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и SPY

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%19.12%

Correlation

The correlation between KPRO and SPY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов KPRO и SPY

Секторы
KPRO
SPY

Коммуникационные услуги

40.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

38.4%
10.3%

Здравоохранение

6.9%
8.4%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.8%

Технологии

3.6%
35.9%

Финансовые услуги

2.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Промышленность

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
SPY
10.3%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
SPY
8.4%

Недвижимость

KPRO
4.8%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
SPY
4.8%

Технологии

KPRO
3.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

KPRO

-

SPY
1.8%

Энергетика

KPRO

-

SPY
3.6%

Промышленность

KPRO

-

SPY
7.8%

Коммунальные услуги

KPRO

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с KBAB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KPRO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.38

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.24

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.16

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.72

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.38

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.23

Просадки

Сравнение просадок KPRO и SPY

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-55.19%

+43.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.88%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-0.70%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-9.05%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

1.91%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и SPY

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.71% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.90%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

11.83%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

17.05%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

17.94%

-10.11%

Сравнение комиссий KPRO и SPY

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и SPY

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and SPY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs -1.92% for KPRO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.98% for SPY.

KPRO is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор